| 项目 | U30USD (US DJ30) | SPXUSD (US SP500) | NASUSD (US Tech 100) | D30EUR (German 30) | 225JPY (Japan 225) | H33HKD (Hong Kong 33) | 100GBP (UK 100) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
合约大小 在富乐敦组成一标准手的差价合约单位。 例如：1手225/JPY差价合约由10个单位的225/JPY合约组成 |
1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 |
|
最小手数 在富乐敦最小可交易手数 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
手数增幅 在富乐敦交易手数最小增幅 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
最大手数 在富乐敦最大可交易手数。例如250手225/JPY由2,500个单位的225/JPY合约组成 |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|
计价货币 |
USD | USD | USD | EUR | JPY | HKD | GBP |
|
保证金要求 |
0.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 项目 | U30USD (US DJ30) | SPXUSD (US SP500) | NASUSD (US Tech 100) | D30EUR (German 30) | 225JPY (Japan 225) | H33HKD (Hong Kong 33) | 100GBP (UK 100) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
交易时间 (服务器时间) |
开盘: |
周一 - 周五: 01:00 |
周一 - 周五: 01:00 |
周一 - 周五: 01:00 |
周一 - 周五: 01:00 |
周一 - 周五: 01:00 |
周一 - 周五: 01:00 |
周一 - 周五: 01:00 |
|
|
收盘: |
周一 - 周四: 23:59
周五: 23:55 |
周一 - 周四: 23:59
周五: 23:55 |
周一 - 周四: 23:59
周五: 23:55 |
周一 - 周四: 23:59
周五: 23:55 |
周一 - 周四: 23:59
周五: 23:50 |
周一 - 周四: 23:59
周五: 23:45 |
周一 - 周四: 23:59
周五: 23:00 |
||
|
服务器时区 |
GMT +2 | ||||||||
|
夏令时 |
Eastern Daylight Saving Time (EDT) GMT +2 GMT +3 GMT +2 2024年3月10日 2024年11月3日
GMT +2 USA in Eastern Standard Time2023年3月12日 2022年3月13日 GMT +3 USA in Eastern Daylight Time2023年11月7日 2022年11月7日 GMT +2 USA in Eastern Standard Time
|
||||||||
|
图表 |
富乐敦遵循纽约市场收盘。（一周5个日K线图） | ||||||||
已用保证金
保证金＝（手数＊交易单位＊市价）*保证金要求
请注意，所有指数差价合约都有 0.5%或1% 的固定保证金要求。
例如：如果您在 SPXUSD 上交易 1 手多头
| 方向 | 符号 | 手 | 合约大小 | 市场价格 | 保证金要求 | 保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多头 | SPXUSD | 1 | 10 | $4000.23 | 0.5% | $200.01 |
例如：如果您在 100GBP 上交易 1 手多头
| 方向 | 符号 | 手 | 合约大小 | 市场价格 | 保证金要求 | 保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多头 | 100GBP | 1 | 1 | $7500.63 | 1% | $75 |
已用保证金（对冲）
已用保证金总计将是每笔交易的0%。
例子：如果您在 SPXUSD 上交易 1 手多头，在 SPXUSD 上交易 1 手空头
请注意，完全对冲交易账户没有保证金要求。 但是，客户应根据市场波动和掉期费用管理他们的账户。 如果账户的净值低于 0 美元，该账户仍然可以被终止。
| 方向 | 符号 | 手 | 合约大小 | 市场价格 |
保证金要求 |
保证金 | 对冲保证金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多头 | SPXUSD | 1 | 10 | $4000.23 | 0.5% | $200.01 | $0 |
| 空头 | SPXUSD | 1 | 10 | $4000.10 | 0.5% | $200 | $0 |
掉期
掉期利率＝（手数×[差价合约掉期利率货币价格]）
富乐敦掉期利率是由我们广泛的流动量合作伙伴提供具有竞争性的银行掉期利率。富乐敦MetaTrader4 & MetaTrader5 的差价合约掉期利率包含了持有成本以及股利并且以差价合约的计价货币为基础。
差价合约掉期利率 ＝ 持有成本＋股利
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 持有成本 |
持有成本是持有差价合约隔夜未平仓头寸的金融成本。差价合约是一种运用杠杆的产品，杠杆的使用意味着交易的一部分将以银行借贷融资的方式来建立一个差价合约。
持有成本不尽相同，取决于相关的银行同业隔夜利率。 |
| 股利 |
指数是一个证券组合，代表一个特定市场的表现。股利是上市公司支付给公司投资的股东的红利。
富乐敦指数差价合约受分红影响，然而分红的多少取决于股票市场的表现。 |
3倍掉期率: 周五
在富乐敦差价合约是即期合同，并在T +1（交易日+1）交付。为了适应周六和周日，银行在周五收取持有成本的三倍费用。在周五富乐敦的差价合约掉期包含了３倍的持有成本。
周五有效差价合约掉期 =（持有成基本*3 +股利）
在富乐敦MetaTrader4 & MetaTrader5平台上，差价合约掉期在周五以3倍收取。为了适应这样的计算，“周五有效差价合约掉期”被分成三份。周五持有差价合约的客户将会被收取“周五差价合约掉期率”3倍的费用。
周五差价合约掉期率=[周五有效差价合约掉期率]/3
